他の条件が一定であれば、ディープ・イン・ザ・マネーのプット・オプションのデルタは−1に近い値をとり、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのプット・オプションのデルタは0に近い値をとる。
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正解：1
デルタは原資産価格の変化に対するプレミアムの変化の割合で、プットのデルタは−1から0の範囲の値をとります。ディープ・イン・ザ・マネーのプットは原資産価格とほぼ1対1で逆方向に動くため−1に近く、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーではプレミアムがほとんど反応しないため0に近くなります。アット・ザ・マネーでは概ね−0.5程度です。「コールのデルタは0〜＋1、プットのデルタは−1〜0」と覚えておきましょう。
根拠：オプションのリスク指標（デルタ）